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老師 兩種證券組合的 組合的標準差等于如圖所示 那加權(quán)平均標準差等于什么呢
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加權(quán)平均標準差，是只有相關(guān)系數(shù)為1時，對應(yīng)的組合標準差。
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08/21 11:10
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組合的標準差怎么是等于組合內(nèi)各證券標準差的加權(quán)平均值？
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現(xiàn)在有兩種證券構(gòu)成的組合，下列說法中正確的有（ ）。
A、相關(guān)系數(shù)＝1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的加權(quán)平均數(shù)
B、相關(guān)系數(shù)＝1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的算術(shù)平均數(shù)
C、相關(guān)系數(shù)＝－1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差差額絕對值的一半
D、相關(guān)系數(shù)小于1時，在兩種證券報酬率的標準差和投資比例均不為0的情況下，組合報酬率的標準差一定小于兩種證券報酬率標準差的加權(quán)平均數(shù)
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在證券投資組合中，標準差的概念及計算？
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為什么標準差衡量的是整體的風險呀？什么叫做組合的標準差？不是加權(quán)平均的標準差？
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為什么證券組合的風險不僅與組合中每個證券報酬率的標準差有關(guān)，而且與各證券報酬率的協(xié)方差有關(guān)？
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