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為什么標(biāo)準(zhǔn)差衡量的是整體的風(fēng)險(xiǎn)呀？什么叫做組合的標(biāo)準(zhǔn)差？不是加權(quán)平均的標(biāo)準(zhǔn)差？
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同學(xué)叫h同學(xué)你好，標(biāo)準(zhǔn)差是衡量整體風(fēng)險(xiǎn)，組合的風(fēng)險(xiǎn)不是加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差，因?yàn)闀?huì)有一個(gè)系數(shù)的
2023 12/12 22:08
聶小芹老師 
2023 12/12 22:09
當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，兩項(xiàng)資產(chǎn)投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差
= (A1^2σ1^2+2A1σ1A2σ2+A2^2σ2^2）^1/2 =A1σ1+A2σ2也就是兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
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