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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
3、(15分） A ：某企業(yè)持有甲、乙、丙三種股票構(gòu)成的證券組合，其 B 系數(shù)分別為1.8,1.5和0.7，在證券組合中所占比重分別為50%、30％和20%，股票的市場(chǎng)收益率為10%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%。 問(wèn)： (1）該證券組合的 B 系數(shù)為多少？ (2）該證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是多少？ (3）該證券組合的收益率是多少？ B 如果證卷市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的收益率為6%，市場(chǎng)平均收益率為12%。 問(wèn)：(1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率為多少？ (2）如果某一投資計(jì)劃的 B 系數(shù)為0.6，其預(yù)期投資收益率為10%，是否應(yīng)該投資？ (3）如果某證券的必要收益率為15%，則其 B 系數(shù)為多少？
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同學(xué)好，該證券組合的 B 系數(shù)為多少1.8*50%+1.5*30%+0.7*20%=1.49
2023 12/31 13:40
古月月老師 
2023 12/31 13:46
該證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是1.49*(10%-5%)=7.45%
該證券組合的收益率5%+7.45%=12.45%
古月月老師
2023 12/31 13:54
B
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率為12%-6%=6%
如果某一投資計(jì)劃的 B 系數(shù)為0.6，其預(yù)期投資收益率為10%， 6%+0.6*(12%-6%)=9.6%??9.6％<10％，所以可以投資
如果某證券的必要收益率為15%，則其β系數(shù)為(15%-6%)/(12%-6%)=1.5
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