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103題 中 權(quán)益資本成本 為什么不是用（12%-4%）×1.2+4%=0.136這個呢？資本成本定價模型
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你好，同學(xué)，用的是這個模型，12%為風(fēng)險溢價，等于Rm-Rf，可以直接用。
2024 08/11 12:42
84785004 
2024 08/11 12:43
哪里看出來可以直接用?。?/div>
小敏敏老師 
2024 08/11 12:50
同學(xué)，市場風(fēng)險溢價=Rm-Rf=12%
84785004
2024 08/11 12:51
那Rm是什么？
84785004
2024 08/11 12:51
Rm不就是市場風(fēng)險溢價嗎？
小敏敏老師
2024 08/11 12:53
Rm是市場組合收益率
84785004
2024 08/11 12:53
Rm包括市場風(fēng)險溢價和無風(fēng)險溢價是嗎？
小敏敏老師
2024 08/11 13:05
是的，同學(xué)，是這樣的。
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4%+2.5（9%-4%） 老師，這道題不能用資本資產(chǎn)定價模型嗎？我想知道我哪里錯了
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光明公司按面值發(fā)行債券1 000萬元，籌資費率為2%，債券利率為10%，所得稅稅率為25%。要求：計算該企業(yè)的債券資本成本率。
（2）公司股票的β系數(shù)等于1.2，無風(fēng)險利率為8%，市場上所有股票的平均收益率為12%，風(fēng)險溢價為4%。利用資本資產(chǎn)定價模型計算普通股的資本成本。
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在計算股權(quán)資本成本時用資本資產(chǎn)定價模型，無風(fēng)險利率是1.6%，為什么答案中平均報酬率是減的4%？辛苦老師解答，謝謝！
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）假設(shè)當(dāng)前資本市場上無風(fēng)險利率為4%，市場風(fēng)險溢價為5%。
該公司目前的權(quán)益成本是9.56%和貝塔系數(shù)是1.1125，如果求無負債的貝塔系數(shù)和無負債的權(quán)益成本，為什么要用下面的公式，β資產(chǎn)＝1.1125÷[1＋（1－15%）×（1/4）]＝0.9175
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