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下列關于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，正確的有()。 A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風險 B.標準差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風險 C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術加權平均值 D.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術加權平均值
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多選:老師幫解析一下3.貝塔系數(shù)和標準差都能衡量投資組合的風險。下列關于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，正確的有（）A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風險B.標準差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風險C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術加權平均值D.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術加權平均值
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投資組合風險是各單項資產風險的加權平均數(shù)，這句話不對。那為什么證券資產組合的貝塔系數(shù)等于所有單項資產貝塔系數(shù)的加權平均數(shù)？
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兩種證券組成的投資組合中，影響投資組合風險的因素有()。
A 兩個證券的相關系數(shù)
B 投資組合的β系數(shù)
單個證券的標準差
單個證券資產在投資組合中的占比
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一只股票的貝塔系數(shù)是1.12，期望報酬率是0.108，一項無風險資產目前賺取的報酬率是0.027 (1)如果一個由這兩項資產組成的投資組合的貝塔系數(shù)是0.92，這個投資組合的權重是多少？ (2)如果一個由這兩項資產組成的投資組合的期望報酬率是0.09，它的貝塔系數(shù)是多少？(3)如果一個由這兩項資產組成的投資組合的貝塔系數(shù)是2.24，這個投資組合權重是多少。你如何理解這兩項資產的權重？請解釋。
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貝塔系數(shù)大于1，說明其系統(tǒng)風險大于市場組合風險，對嗎？
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