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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一只股票的貝塔系數(shù)是1.12，期望報(bào)酬率是0.108，一項(xiàng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)目前賺取的報(bào)酬率是0.027 (1)如果一個(gè)由這兩項(xiàng)資產(chǎn)組成的投資組合的貝塔系數(shù)是0.92，這個(gè)投資組合的權(quán)重是多少？ (2)如果一個(gè)由這兩項(xiàng)資產(chǎn)組成的投資組合的期望報(bào)酬率是0.09，它的貝塔系數(shù)是多少？(3)如果一個(gè)由這兩項(xiàng)資產(chǎn)組成的投資組合的貝塔系數(shù)是2.24，這個(gè)投資組合權(quán)重是多少。你如何理解這兩項(xiàng)資產(chǎn)的權(quán)重？請(qǐng)解釋。
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
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2021 06/28 15:35
冉老師 
2021 06/28 15:49
你好，學(xué)員，答案詳情請(qǐng)看下圖老師手寫的
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