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中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》知識(shí)點(diǎn)——期權(quán)定價(jià)理論
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期權(quán)定價(jià)理論
期權(quán)價(jià)值的決定因素主要有執(zhí)行價(jià)格、期權(quán)期限、標(biāo)的資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)度及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)利率等。
1973年布萊克和斯科爾斯提出了期權(quán)定價(jià)。
布萊克—斯科爾斯模型的基本假定（※）
（1）無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率r為常數(shù)
（2）沒(méi)有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)
（3）標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期前不支付股息和紅利
（4）市場(chǎng)連續(xù)交易
（5）標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)
（6）標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格遵從布朗運(yùn)動(dòng)
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