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《財務(wù)管理》知識點：二叉樹期權(quán)定價模型（06.01）
二叉樹期權(quán)定價模型
1.單期二叉樹模型
計算結(jié)果與前面介紹的復(fù)制組合原理和風險中性原理是一樣的。（解題思路）
2.兩期二叉樹模型
如果把單期二叉樹模型的到期時間分割成兩部分，就形成了兩期二叉樹模型。
3.多期二叉樹模型
期數(shù)增加以后帶來的主要問題是股價上升與下降的百分比如何確定問題。期數(shù)增加以后，要調(diào)整價格變化的升降幅度，以保證年收益率的標準差不變。
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