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注會(huì)《財(cái)務(wù)成本管理》每日一練：布萊克—斯科爾斯模型的參數(shù)估計(jì)
單選題
布萊克—斯科爾斯模型的參數(shù)—無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，可以選用與期權(quán)到期日相同的國(guó)庫(kù)券利率，這個(gè)利率是指（?。?。
A、國(guó)庫(kù)券的票面利率
B、國(guó)庫(kù)券的年市場(chǎng)利率
C、國(guó)庫(kù)券的到期年收益率
D、按連續(xù)復(fù)利和市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算的到期收益率
【正確答案】D
【答案解析】本題考核布萊克—斯科爾斯模型的參數(shù)估計(jì)。模型中無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，可以選用與期權(quán)到期日相同的國(guó)庫(kù)券利率，這里所說(shuō)的國(guó)庫(kù)券利率是指其市場(chǎng)利率，而不是票面利率。市場(chǎng)利率是根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算的到期收益率，并且，模型中的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是指按連續(xù)復(fù)利計(jì)算的利率，而不是常見的年復(fù)利。
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正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2014-03-07
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