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資產(chǎn)評估相關(guān)知識練習(xí)題：資產(chǎn)定價模型β系數(shù)
資產(chǎn)評估相關(guān)知識練習(xí)題
多選題
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型β系數(shù)的表述中，正確的有（ ）。
A、β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)
B、β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素
C、投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單個證券的β系數(shù)低
D、β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險
E、如果某資產(chǎn)的β＜1，則該資產(chǎn)的必要收益率＜市場平均收益率
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【答案】
ADE 【解析】
證券i的β系數(shù)＝證券i與市場組合的協(xié)方差/市場組合的方差，由于“證券i與市場組合的協(xié)方差”可能為負(fù)數(shù)，所以，選項(xiàng)A的說法正確；根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型的表達(dá)式可知，選項(xiàng)B的說法不正確；由于投資組合的β系數(shù)等于單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，所以，選項(xiàng)C的說法不正確；度量一項(xiàng)資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)是β系數(shù)，由此可知，β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險，所以，選項(xiàng)D的說法正確。某資產(chǎn)的必要收益率＝Rf＋該資產(chǎn)的β系數(shù)×（Rm－Rf），如果β＜1，則該資產(chǎn)的必要收益率＜Rm，而Rm表示的是市場平均收益率，所以，選項(xiàng)E的說法正確。 每天做一道資產(chǎn)評估師試題，雖是進(jìn)步甚微，可成功最怕的就是積累，每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)，你會看到不一樣的自己！為了幫助大家高效備考，正保會計網(wǎng)校為大家整理了2021年資產(chǎn)評估考試練習(xí)題，大家趕快來練習(xí)吧！
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