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某股票現(xiàn)在的市價為10元，有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為10.7元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升25%，或者下降20%。無風(fēng)險報酬率為6%，則根據(jù)復(fù)制組合原理，該期權(quán)價值是（?。┰?。 A、3.2 B、0 C、1.8 D、0.89
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D
假設(shè)購買股票數(shù)量為x，借款為y元，則有：如果股價上行：10×（1+25％）x-y×（1+3％）=10×（1+25％）-10．7如果股價下行：10×（1-20％）x-y×f1+3％）=0解方程組可得：x=0．4；y=3．11期權(quán)價值=組合投資成本=10×0．4-3．11=0．89（元）
2020 02/23 15:46
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