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假定你能以9%的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行資金借貸，證券組合的期望報(bào)酬率為15%，標(biāo)準(zhǔn)差為21%，如果所有資產(chǎn)加上你另借的相當(dāng)于你的財(cái)產(chǎn)1/3的資本一起投入證券組合，期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是多少
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總期望報(bào)酬率=Q*風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率+ (1 -Q）*無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率，Q表示 的投資者用于風(fēng)險(xiǎn)組合的資金占自有資本總額的比例。本題Q=（1+1/3）
期望報(bào)酬率=4/3* 15%-1/3*9%=17%
總標(biāo)準(zhǔn)差=Q*風(fēng)險(xiǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差=4/3*21%=28%
希望對(duì)您有幫助。
2023 05/24 12:33
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