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請(qǐng)問為什么市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)恒等于1呢？
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市場(chǎng)組合收益與其本身收益變動(dòng)完全相同,一項(xiàng)資產(chǎn)與其本身或者說兩項(xiàng)相同的資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)是1,所以市場(chǎng)組合與自身的相關(guān)系數(shù)為1。
2023 08/19 16:17
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老師，請(qǐng)問這道題的C答案，為什么資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)小于-1時(shí)，代表資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)呢？
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關(guān)于單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)，下列說法中正確的有（）
A.表示單項(xiàng)資產(chǎn)收益率的變動(dòng)受市場(chǎng)平均收益率變動(dòng)的影響程度
B.取決于該項(xiàng)資產(chǎn)收益率和市場(chǎng)資產(chǎn)組合收益率的相關(guān)系數(shù)、該項(xiàng)資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差和市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
C.當(dāng)β<1時(shí)，說明其所含的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)
D.當(dāng)β=1時(shí)，說明如果市場(chǎng)平均收益率增加1%,那么該資產(chǎn)的收益率也相應(yīng)增加1%
E.當(dāng)β系數(shù)為0時(shí)，表明該資產(chǎn)沒有風(fēng)險(xiǎn)
不明白為什么D是對(duì)的，貝塔系數(shù)不是還有相關(guān)系數(shù)的影響，難道=1，就跟市場(chǎng)收益同步增減？
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老師，請(qǐng)問：“當(dāng)兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率的相關(guān)系數(shù)等于零時(shí)，組合的風(fēng)險(xiǎn)小于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均值?！边@句話對(duì)嗎？為什么。
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老師你好，這個(gè)點(diǎn)我不是很理解，他說這個(gè)正確資產(chǎn)組合的這個(gè)貝塔系數(shù)是所有單項(xiàng)資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，然后這個(gè)在加權(quán)平均數(shù)等于一的時(shí)候不能抵消任何風(fēng)險(xiǎn)，是完全正相關(guān)，然后這個(gè)加權(quán)平均數(shù)又相當(dāng)于期望收益率，然后貝塔不能抵消風(fēng)險(xiǎn)，反正這個(gè)三個(gè)點(diǎn)我不是很理解?？梢灾v解下嗎？
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選項(xiàng)A不是要乘以貝塔系數(shù)才是風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎？為什么會(huì)對(duì)
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