问题已解决
有關市場風,險溢價的估計的說法 算術平均數(shù)更符合資本資產定價模型中的平均方差的結構這句話對嗎



雖然算術平均數(shù)在某些情況下可能用于分析,但幾何平均法更常被用于市場風險溢價的估計中,因為它能提供更穩(wěn)定和可靠的長期平均風險溢價估計。所以,說“算術平均數(shù)更符合資本資產定價模型中的平均方差的結構”是不完全準確的。
2024 12/25 15:18

m76143866 

2024 12/25 15:23
以下有關市場風,險溢價的估計的說法中,不正確的是( )。
算術平均數(shù)更符合資本資產定價模型中的平均方差的結構
應選擇較短的時間跨度
多數(shù)人傾向于采用幾何平均法計算預期風險溢價
算術平均法得出的預期風險溢價,一般情況下比幾何平均法要高一些 那你幫我看看這個題應該選什么

姜再斌 老師 

2024 12/25 15:46
在這個題目,應選擇較短的時間跨度,這個選擇項不對。
