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老師，就是這個第十題，它那個C選項(xiàng)，組合的變異系數(shù)怎么算呢？它等于標(biāo)準(zhǔn)差除以期望值，但是這個標(biāo)準(zhǔn)差它不就等于組合加權(quán)平均的一個標(biāo)準(zhǔn)差嘛，而期望值它也是加權(quán)平均得出的期望，所以變異系數(shù)不可以加權(quán)平均呢
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只有在相關(guān)系數(shù)=1的時候，組合標(biāo)準(zhǔn)差才是加權(quán)平均計算的。本題沒有給出相關(guān)系數(shù)，所以不知道組合標(biāo)準(zhǔn)差是多少
證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差不是單個證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均。證券組合的風(fēng)險不僅受到各證券風(fēng)險影響，還受到證券之間相互關(guān)系的影響。兩種證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差計算公式為：
您看組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式中涉及相關(guān)系數(shù)，在相關(guān)系數(shù)小于1的時候，組合標(biāo)準(zhǔn)差小于組合內(nèi)各證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均
祝您學(xué)習(xí)愉快！
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07/26 11:05
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